SAS® Risk Management for Banking aide les banques à réduire leurs fonds propres destinés à couvrir les risques de crédit, en conformité avec Bâle II

De la collecte des données jusqu’à l’analyse du risque crédit, à la gestion et au reporting, SAS est le seul éditeur à fournir un environnement complet du risque crédit conforme aux exigences de Bâle II

le 18 octobre 2002

SAS, leader de la business intelligence et des applications analytiques, annonce SAS® Risk Management for Banking, sa nouvelle solution pour la gestion du risque. Cette solution permet de réduire les fonds propres réglementaires destinés à couvrir les pertes en prenant en compte les risques de crédit, de marché et opérationnels. Cette solution est destinée aux établissements qui doivent mettre en application le nouvel accord de Bâle*, mais aussi à tous ceux qui souhaitent avoir une vision complète de leurs risques pour réduire leurs pertes et accroître la valeur de leur entreprise.

L’accord Bâle II met en place des conditions beaucoup plus rigoureuses sur la façon dont les banques doivent gérer leur exposition aux risques, en leur faisant estimer et allouer une réserve de fonds propres (Capital Adequacy Reserve) nécessaire à la couverture des pertes potentielles consécutives à la défaillance des contreparties dans le remboursement des créances. Les banques qui évalueront avec précision leur exposition au risque de crédit pourront économiser des fonds propres et libérer ainsi un capital pouvant être investi et générer des profits.

Parmi les différentes méthodes de calcul proposées par le Comité de Bâle, l’approche avancée fondée sur des notations internes (ratings ou scores) est la plus favorable pour les banques. Elle permet de réduire le montant des fonds propres destinés à couvrir les risques et de mettre en œuvre une politique active de gestion des risques.

SAS Risk Management for Banking offre un environnement complet de modélisation du risque de crédit qui répond à l’approche des notations internes. SAS est le seul éditeur à proposer un environnement flexible pour la gestion du risque de crédit avec la possibilité d’adopter différentes approches (CreditMetrics, Creditplus, RAROC et RAPM, capital réglementaire et capital économique).

Alors que la plupart des banques ont mis en place une forme ou une autre de gestion du risque de crédit, rares sont celles qui réalisent une agrégation des risques de crédit comme l’exige l’accord Bâle II. Les règles de cet accord imposent d’évaluer le capital nécessaire pour couvrir les défaillances. A l’aide de la solution de gestion de risque de crédit de SAS, les institutions financières peuvent répondre à ces exigences.

Grâce à la solution SAS Risk Management for Banking, et en s’appuyant sur leurs notations internes, les institutions financières vont pouvoir régir et automatiser leur politique d’octroi de crédit.

Cette solution comporte non seulement des modèles spécifiques, mais aussi un environnement logiciel complet : extraction et alimentation de la base de données, analyses avancées du risque de crédit pour l’approche notations internes et reporting permettant de créer des rapports sur l’exposition au risque tels qu’exigés par l’accord Bâle II.

· Le nouvel accord de Bâle est en cours de développement par le Basel Committee on Banking supervision (BCBS), sous le patronage de la Bank for International Settlements (BIS).

A propos de SAS (www.sas.com/france)

SAS est le premier éditeur mondial d’informatique décisionnelle. La société fournit des solutions (logiciels et services) qui permettent de transformer les données réparties dans les entreprises en connaissance. Les solutions SAS aident les entreprises à prendre de meilleures décisions dans le domaine des relations clients, fournisseurs et de l’organisation interne.

Les solutions SAS sont utilisées dans plus de 38000sites clients dans le monde, dont 1800 en France. 98% des sociétés citées dans Fortune100 et 90% des Fortune500 sont clientes de SAS.

Depuis plus de 25 ans, SAS fournit à ses clients les moyens de prendre les meilleures décisions.